Portfólios ótimos entre vários ativos: variância mínima global, máximo Sharpe e fronteira eficiente completa, com simulação de Monte Carlo e análise técnica.
1. Dados de preços
Fonte de dados
3. Análise técnica
Preço de um ativo individual, com médias móveis de 8 e 15 períodos.
Tipo de gráfico
Os retornos e riscos são anualizados escalando linearmente por 252 dias úteis, sob a hipótese padrão de retornos diários independentes e identicamente distribuídos. Os portfólios ótimos são calculados por descida de gradiente projetada sobre o simplex de pesos (sem venda a descoberto), que converge ao ótimo global porque o problema é convexo.
Desenvolvido por Luis Ángel Meneses Cerón
Dados financeiros: Yahoo Finance.
Ferramenta com fins acadêmicos. Não constitui assessoria financeira nem recomendação de investimento.